赫斯特周期：金融市場長期記憶性的量化

赫斯特周期理論的起源與核心概念



赫斯特周期理論由美國工程師J.M.赫斯特（J.M. Hurst）於1970年代提出，該理論認為金融市場價格變動並非完全隨機，而是存在可識別的周期性波動。赫斯特在其著作《The Profit Magic of Stock Transaction Timing》中詳細闡述了這一理論，並聲稱基於該方法的交易策略可達到90%的成功率。



赫斯特的研究最初受到物理學和工程學的啟發，他認為市場價格的變動類似於諧振系統，由不同時間尺度的周期疊加而成。與傳統技術分析（如移動平均線、趨勢線）不同，赫斯特周期理論強調市場行為的周期性結構，而非單純的價格形態。







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